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Società leader in Italia nel Risk Management.

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Algoritmi e AI

Usare un algoritmo e Ai nella conservazione e gestione di un patrimonio, significa rendere sistematico un processo di investimento, potendo verificare a priori la sua efficienza attraverso la verifica sperimentale del back test.

Codici sorgente, algoritmo e controllo storico sono i passaggi fondamentali per verificare se l’algoritmo creato è adatto allo scopo richiesto.

Alpha Management ha scritto i codici sorgente, attraverso i linguaggi di programmazione MATLAB e R sono stati scritti 3 algoritmi, poi verificati da settembre 2006 a oggi . Lo scopo dei nostri algoritmi è la conservazione del patrimonio nel tempo. Per questo scopo, devono essere in grado di superare grandi depressioni economiche e eventi catastrofici, tipo grande depressione 1929/32 e guerre.

Da settembre 2006 al 31 marzo 2023, hanno avuto un rendimento maggiore degli Indici aventi la stessa volatilità. Produzione di reddito attraverso l’incasso di cedole, interessi , dividendi e premi piu’ lo sfruttamento delle crisi dei mercati finanziari per produrre capital gain, sono le regole (codici sorgente) dei nostri algoritmi.

Attualmente sono utilizzati da famiglie HNWI, private banker e consulenti indipendenti, banche e reti, SGR e fondazioni perivate, family office e grandi società.

Ottimizzatore

Nel 2005 il prof. Claudio Ortelli, ha scritto per noi un ottimizzatore a media varianza con constraint. Rendimenti attesi, volatilità, correlazioni i dati necessari per costruire un portafoglio mobiliare. Modern portfolio theory (MPT) di Harry Markovitz la base teorica utilizzata. Un universo investibile con tutte le asset class, compreso l’incasso premi.

La componente fondamentale per ottenere portafogli efficienti che producano rendimento sono i rendimenti attesi dell’universo investibile. Se sono sbagliati i rendimenti attesi, il rendimento sarà scadente. Abbiamo affrontato la questione e la cosa corretta è usare il reddito dell’universo investibile o i rendimenti di equilibrio del modello di Black e Litterman.

È utilizzato nelle gestioni patrimoniali presso banche italiane con profitto e successo.

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Attività Assicurativa

L’attività assicurativa sui mercati finanziari consiste nell’incassare premi dai vari strumenti finanziari. Il valore del premio viene calcolato usando la formula di Black-Scholes, in cui la volatilità implicita è il valore piu’ importante.

Il vantaggio dell’attività assicurativa in generale e nei mercati finanziari in particolare, è che l’assicuratore, il venditore di premi , vende la volatilità implicita, rischio futuro, a un valore del 40/50% piu’ alto della volatilità storica, rischio passato sempre.

L’attività assicurativa sui mercati finanziari si puo’ fare in diversi modi e su diversi strumenti. Il rischio di danno nell’attività assicurativa è per definizione illimitato. Per rendere limitato il rischio di danno, le compagnie di assicurazione ricorrono alla riassicurazione. Nel nostro caso usiamo le stesse tecniche di calcolo premi e di riassicurazione delle compagnie di assicurazione.

È una attività che permette di migliorare il flusso di cassa del patrimonio con un rischio sistematico e limitato.

Risk Management

L’attività di risk management consiste nel calcolare rendimento passato, ricavi e costi passati, svalutazione e rivalutazioni passate, perdite permanenti e rischi passati.

Altra attività fondamentale del risk management é calcolare nel presente , redditi lordi, tassi di default, costi indiretti, costi diretti, aliquota fiscale sul rendimento, redditi netti e rivalutazioni/scalutazioni del Patrimonio.

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Il Trust

Il Trust è un istituto giuridico , che consente la tutela e la conservazione del patrimonio, attraverso la segregazione del patrimonio ponendolo nella disponibilità del Trustee nell’interesse di uno o più beneficiari, per il raggiungimento di uno scopo specifico. Nel nostro caso della generazione di reddito alle future generazioni tramite un apposito algoritmo studiato e creato per superare le grandi depressioni, tipo quella del 1929/32 e le guerre.

Il Trust protegge i beneficiari dalle fortune o sfortune di loro stessi e delle loro famiglie. È l’unico strumento che garantisce i beneficiari perché impignorabile e insequestrabile. Una parte del patrimonio accumulato in un TRUST garantisce ai beneficiari figli, nipoti o persone care, di avere un reddito , funzione del capitale, vita natural durante.

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Contattateci

Non c'è niente di più gratificante per noi che aiutare i nostri clienti a realizzare gli obiettivi che hanno scelto per le proprie famiglie, per le proprie società. A tutti i nostri clienti, grazie per la fiducia che riponete in ALPHA MANAGEMENT e per il privilegio di lavorare con voi.

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