Le leggi della fisica

Le leggi della fisica, sono supportate da una formula matematica.
Le formule matematiche esistono anche nel Risparmio Gestito.
Indice di Sharpe=Rendimento Portafoglio-Tasso privo di rischio diviso volatilità del portafoglio.
Si può misurare lo Sharpe passato e si può misurare anche lo Sharpe attuale.
Sharpe attuale= Ricavi del portafoglio + premio al rischio della parte Azionaria del portafoglio - tasso di default obbligazioni - costi - tasso privo di rischio.
Indice di Sharpe attuale su una Gestione Patrimoniale bilanciata.
30% azioni
70% obbligazioni
- Reddito Portafoglio 4%
- Tasso di default annuo obbligazioni 1%
- premio al Rischio azioni 1,5%
- Costo ETF 0,60%
- Costo Gestione Patrimoniale 1%
- Costi di Negoziazione e Amministrativi 0,20%
- Tasso privo di rischio 2,75%
Indice di Sharpe attuale=4+1,5%-1%-0,60%-1%-0,25%-2,75%=--0,10%
Andate a scoprire cosa succede al vostro Capitale con un indice di Sharpe negativo.
Come portarlo in positivo? Quanto deve essere per remunerare correttamente il Capitale?
GV